Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di TTEC / TTEC Holdings, Inc. è 101.83.
101.83%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,02 | 0,89 | |
| 2025-09-04 | 1,54 | 0,95 | |
| 2025-09-03 | 1,03 | 0,94 | |
| 2025-09-02 | 1,29 | 0,96 | |
| 2025-08-29 | 0,95 | 1,98 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,96 | 1,97 | |
| 2025-08-27 | 0,92 | 1,98 | |
| 2025-08-26 | 0,95 | 1,98 | |
| 2025-08-25 | 0,88 | 1,98 | |
| 2025-08-22 | 1,00 | 1,97 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,90 | 1,97 | |
| 2025-08-20 | 0,97 | 1,97 | |
| 2025-08-19 | 0,86 | 1,99 | |
| 2025-08-18 | 0,89 | 1,98 | |
| 2025-08-15 | 1,39 | 1,98 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
