Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di ASTL / Algoma Steel Group Inc. è 84.55.
84.55%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,85 | 0,52 | |
| 2025-09-11 | 0,84 | 0,52 | |
| 2025-09-10 | 0,89 | 0,55 | |
| 2025-09-09 | 0,94 | 0,50 | |
| 2025-09-08 | 0,76 | 0,53 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,69 | 0,53 | |
| 2025-09-04 | 0,72 | 0,52 | |
| 2025-09-03 | 0,72 | 0,52 | |
| 2025-09-02 | 0,58 | 0,53 | |
| 2025-08-29 | 0,59 | 0,53 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,71 | 0,54 | |
| 2025-08-27 | 0,67 | 0,55 | |
| 2025-08-26 | 0,55 | 0,57 | |
| 2025-08-25 | 0,72 | 0,55 | |
| 2025-08-22 | 0,73 | 0,49 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
