Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di TERN / Terns Pharmaceuticals, Inc. è 67.69.
67.69%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,68 | 0,73 | |
| 2025-09-04 | 0,88 | 0,75 | |
| 2025-09-03 | 1,17 | 0,76 | |
| 2025-09-02 | 0,96 | 0,73 | |
| 2025-08-29 | 1,06 | 0,77 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,69 | 0,78 | |
| 2025-08-27 | 0,77 | 0,75 | |
| 2025-08-26 | 0,99 | 0,72 | |
| 2025-08-25 | 0,83 | 0,71 | |
| 2025-08-22 | 0,62 | 0,70 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,76 | 0,66 | |
| 2025-08-20 | 0,67 | 0,64 | |
| 2025-08-19 | 1,00 | 0,66 | |
| 2025-08-18 | 0,67 | 0,63 | |
| 2025-08-15 | 0,84 | 0,62 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
