Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di SVRA / Savara Inc. è 171.05.
171.05%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1,71 | 0,44 | |
| 2026-06-04 | 1,66 | 0,44 | |
| 2026-06-03 | 1,66 | 0,44 | |
| 2026-06-02 | 1,67 | 0,45 | |
| 2026-06-01 | 1,66 | 0,46 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1,92 | 0,53 | |
| 2026-05-28 | 2,04 | 0,54 | |
| 2026-05-27 | 2,13 | 0,55 | |
| 2026-05-26 | 2,12 | 0,54 | |
| 2026-05-22 | 2,38 | 0,56 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 2,13 | 0,57 | |
| 2026-05-20 | 1,49 | 0,51 | |
| 2026-05-19 | 2,54 | 0,53 | |
| 2026-05-18 | 2,52 | 0,54 | |
| 2026-05-15 | 2,36 | 0,53 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
