Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di SVC / Service Properties Trust è 91.70.
91.70%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,92 | 0,54 | |
| 2025-09-04 | 1,02 | 0,68 | |
| 2025-09-03 | 0,87 | 0,69 | |
| 2025-09-02 | 0,83 | 0,68 | |
| 2025-08-29 | 0,76 | 0,68 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,83 | 0,69 | |
| 2025-08-27 | 0,83 | 0,74 | |
| 2025-08-26 | 0,68 | 0,74 | |
| 2025-08-25 | 0,69 | 0,74 | |
| 2025-08-22 | 0,87 | 0,71 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,67 | 0,73 | |
| 2025-08-20 | 0,48 | 0,74 | |
| 2025-08-19 | 0,67 | 0,84 | |
| 2025-08-18 | 0,54 | 0,84 | |
| 2025-08-15 | 0,60 | 0,84 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
