Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di QSI / Quantum-Si incorporated è 114.87.
114.87%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 1,15 | 0,67 | |
| 2025-09-11 | 1,99 | 0,62 | |
| 2025-09-10 | 1,11 | 0,62 | |
| 2025-09-09 | 1,84 | 0,54 | |
| 2025-09-08 | 1,17 | 0,58 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,39 | 0,58 | |
| 2025-09-04 | 0,96 | 0,59 | |
| 2025-09-03 | 1,88 | 0,59 | |
| 2025-09-02 | 1,40 | 0,59 | |
| 2025-08-29 | 1,90 | 0,59 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,30 | 0,65 | |
| 2025-08-27 | 1,79 | 0,65 | |
| 2025-08-26 | 0,94 | 0,68 | |
| 2025-08-25 | 1,62 | 0,70 | |
| 2025-08-22 | 1,98 | 0,67 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
