Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di QSI / Quantum-Si incorporated è 122.51.
122.51%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1,23 | 0,77 | |
| 2026-06-03 | 1,14 | 0,75 | |
| 2026-06-02 | 1,18 | 0,74 | |
| 2026-06-01 | 1,07 | 0,74 | |
| 2026-05-29 | 1,11 | 0,85 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1,14 | 0,88 | |
| 2026-05-27 | 1,17 | 0,87 | |
| 2026-05-26 | 1,20 | 0,87 | |
| 2026-05-22 | 1,15 | 0,85 | |
| 2026-05-21 | 1,08 | 0,84 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0,85 | 0,89 | |
| 2026-05-19 | 0,85 | 0,89 | |
| 2026-05-18 | 0,64 | 0,90 | |
| 2026-05-15 | 0,73 | 0,90 | |
| 2026-05-14 | 0,92 | 0,90 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
