Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di LWLG / Lightwave Logic, Inc. è 155.91.
155.91%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1,56 | 1,44 | |
| 2026-06-03 | 1,55 | 1,46 | |
| 2026-06-02 | 1,57 | 1,34 | |
| 2026-06-01 | 1,46 | 1,50 | |
| 2026-05-29 | 1,39 | 1,60 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1,42 | 1,60 | |
| 2026-05-27 | 1,43 | 1,62 | |
| 2026-05-26 | 1,40 | 1,60 | |
| 2026-05-22 | 1,30 | 1,62 | |
| 2026-05-21 | 1,30 | 1,60 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1,27 | 1,71 | |
| 2026-05-19 | 1,27 | 1,74 | |
| 2026-05-18 | 1,27 | 1,70 | |
| 2026-05-15 | 1,37 | 1,66 | |
| 2026-05-14 | 1,49 | 1,47 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
