Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di FTW / Presidio Production Company è 111.05.
111.05%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1,11 | 0,30 | |
| 2026-06-04 | 1,01 | 0,30 | |
| 2026-06-03 | 1,35 | 0,30 | |
| 2026-06-02 | 1,35 | 0,30 | |
| 2026-06-01 | 1,28 | 0,29 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1,39 | 0,30 | |
| 2026-05-28 | 1,36 | 0,30 | |
| 2026-05-27 | 1,33 | 0,30 | |
| 2026-05-26 | 1,29 | 0,25 | |
| 2026-05-22 | 1,30 | 0,24 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1,27 | 0,26 | |
| 2026-05-20 | 1,41 | 0,26 | |
| 2026-05-19 | 1,40 | 0,26 | |
| 2026-05-18 | 1,33 | 0,26 | |
| 2026-05-15 | 1,40 | 0,20 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
