Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di EDIT / Editas Medicine, Inc. è 115.55.
115.55%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,16 | 1,28 | |
| 2025-09-04 | 0,79 | 1,28 | |
| 2025-09-03 | 0,92 | 1,29 | |
| 2025-09-02 | 1,04 | 1,29 | |
| 2025-08-29 | 0,81 | 1,29 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,05 | 1,29 | |
| 2025-08-27 | 0,90 | 1,29 | |
| 2025-08-26 | 0,95 | 1,38 | |
| 2025-08-25 | 0,99 | 1,39 | |
| 2025-08-22 | 1,01 | 1,39 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 1,01 | 1,39 | |
| 2025-08-20 | 1,01 | 1,40 | |
| 2025-08-19 | 1,03 | 1,42 | |
| 2025-08-18 | 0,99 | 1,45 | |
| 2025-08-15 | 1,13 | 1,45 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
