Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di DDD / 3D Systems Corporation è 90.66.
90.66%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,91 | 1,31 | |
| 2025-09-04 | 0,86 | 1,32 | |
| 2025-09-03 | 0,94 | 1,30 | |
| 2025-09-02 | 0,95 | 1,28 | |
| 2025-08-29 | 0,85 | 1,26 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,95 | 1,24 | |
| 2025-08-27 | 0,96 | 1,10 | |
| 2025-08-26 | 0,94 | 1,13 | |
| 2025-08-25 | 0,97 | 1,13 | |
| 2025-08-22 | 0,84 | 1,13 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,92 | 1,13 | |
| 2025-08-20 | 0,78 | 1,13 | |
| 2025-08-19 | 0,76 | 1,12 | |
| 2025-08-18 | 0,90 | 1,13 | |
| 2025-08-15 | 0,99 | 1,12 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
