Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di CVAC / CureVac N.V. è 60.29.
60.29%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,60 | 0,06 | |
| 2025-09-04 | 0,57 | 0,06 | |
| 2025-09-03 | 0,63 | 0,06 | |
| 2025-09-02 | 0,50 | 0,07 | |
| 2025-08-29 | 0,68 | 0,07 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 2,22 | 0,08 | |
| 2025-08-27 | 0,36 | 0,07 | |
| 2025-08-26 | 0,63 | 0,08 | |
| 2025-08-25 | 0,68 | 0,08 | |
| 2025-08-22 | 2,51 | 0,07 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 2,63 | 0,07 | |
| 2025-08-20 | 2,56 | 0,08 | |
| 2025-08-19 | 0,41 | 0,08 | |
| 2025-08-18 | 0,43 | 0,07 | |
| 2025-08-15 | 1,30 | 0,07 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
