Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di COOK / Traeger, Inc. è 152.03.
152.03%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,52 | 0,89 | |
| 2025-09-04 | 1,14 | 0,79 | |
| 2025-09-03 | 2,02 | 0,80 | |
| 2025-09-02 | 1,27 | 0,82 | |
| 2025-08-29 | 1,71 | 0,83 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,29 | 0,83 | |
| 2025-08-27 | 1,18 | 0,86 | |
| 2025-08-26 | 1,15 | 0,87 | |
| 2025-08-25 | 1,13 | 0,86 | |
| 2025-08-22 | 1,12 | 0,85 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 1,10 | 0,85 | |
| 2025-08-20 | 1,01 | 0,86 | |
| 2025-08-19 | 1,02 | 0,88 | |
| 2025-08-18 | 1,00 | 0,87 | |
| 2025-08-15 | 1,41 | 0,87 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
