Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di XPER / Xperi Inc. è 68.48.
68.48%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,68 | 0,43 | |
| 2025-09-04 | 0,73 | 0,43 | |
| 2025-09-03 | 0,69 | 0,43 | |
| 2025-09-02 | 0,75 | 0,42 | |
| 2025-08-29 | 0,89 | 0,44 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,18 | 0,46 | |
| 2025-08-27 | 1,03 | 0,47 | |
| 2025-08-26 | 0,74 | 0,72 | |
| 2025-08-25 | 0,81 | 0,72 | |
| 2025-08-22 | 1,09 | 0,70 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 1,12 | 0,70 | |
| 2025-08-20 | 0,56 | 0,70 | |
| 2025-08-19 | 0,91 | 0,70 | |
| 2025-08-18 | 0,79 | 0,68 | |
| 2025-08-15 | 0,55 | 0,68 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
