Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di WLDN / Willdan Group, Inc. è 58.83.
58.83%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0,59 | 0,70 | |
| 2026-06-03 | 0,60 | 0,71 | |
| 2026-06-02 | 0,63 | 0,72 | |
| 2026-06-01 | 0,61 | 0,73 | |
| 2026-05-29 | 0,58 | 0,73 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0,58 | 0,73 | |
| 2026-05-27 | 0,58 | 0,77 | |
| 2026-05-26 | 0,56 | 0,97 | |
| 2026-05-22 | 0,54 | 0,97 | |
| 2026-05-21 | 0,58 | 0,97 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0,55 | 0,96 | |
| 2026-05-19 | 0,56 | 0,96 | |
| 2026-05-18 | 0,55 | 0,95 | |
| 2026-05-15 | 0,58 | 0,95 | |
| 2026-05-14 | 0,57 | 0,95 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
