Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di UPLD / Upland Software, Inc. è 106.67.
106.67%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,07 | 1,21 | |
| 2025-09-04 | 1,05 | 1,10 | |
| 2025-09-03 | 1,14 | 1,09 | |
| 2025-09-02 | 1,15 | 1,16 | |
| 2025-08-29 | 1,13 | 1,20 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,09 | 1,20 | |
| 2025-08-27 | 1,12 | 1,37 | |
| 2025-08-26 | 1,09 | 1,38 | |
| 2025-08-25 | 1,13 | 1,69 | |
| 2025-08-22 | 1,21 | 1,65 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 1,06 | 1,62 | |
| 2025-08-20 | 1,28 | 1,60 | |
| 2025-08-19 | 0,94 | 1,52 | |
| 2025-08-18 | 0,87 | 1,36 | |
| 2025-08-15 | 1,67 | 1,36 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
