Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di TSLA / Tesla, Inc. è 49.40.
49.40%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,49 | 0,34 | |
| 2025-09-10 | 0,46 | 0,34 | |
| 2025-09-09 | 0,45 | 0,34 | |
| 2025-09-08 | 0,47 | 0,36 | |
| 2025-09-05 | 0,47 | 0,34 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,46 | 0,36 | |
| 2025-09-03 | 0,47 | 0,36 | |
| 2025-09-02 | 0,47 | 0,36 | |
| 2025-08-29 | 0,43 | 0,33 | |
| 2025-08-28 | 0,44 | 0,36 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,46 | 0,36 | |
| 2025-08-26 | 0,47 | 0,36 | |
| 2025-08-25 | 0,47 | 0,37 | |
| 2025-08-22 | 0,45 | 0,33 | |
| 2025-08-21 | 0,45 | 0,45 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
