Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di TNYA / Tenaya Therapeutics, Inc. è 161.12.
161.12%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,61 | 1,12 | |
| 2025-09-04 | 2,07 | 1,15 | |
| 2025-09-03 | 1,78 | 1,12 | |
| 2025-09-02 | 1,41 | 1,09 | |
| 2025-08-29 | 1,61 | 1,10 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,40 | 1,15 | |
| 2025-08-27 | 1,26 | 1,15 | |
| 2025-08-26 | 1,25 | 1,24 | |
| 2025-08-25 | 1,07 | 1,25 | |
| 2025-08-22 | 1,45 | 1,26 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 1,37 | 1,23 | |
| 2025-08-20 | 1,64 | 1,22 | |
| 2025-08-19 | 1,41 | 1,19 | |
| 2025-08-18 | 1,90 | 1,17 | |
| 2025-08-15 | 1,58 | 0,94 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
