Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di TLSA / Tiziana Life Sciences Ltd è 317.29.
317.29%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 3,17 | 0,96 | |
| 2025-09-04 | 2,88 | 0,92 | |
| 2025-09-03 | 2,79 | 0,93 | |
| 2025-09-02 | 3,12 | 0,94 | |
| 2025-08-29 | 3,27 | 0,95 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 3,05 | 0,98 | |
| 2025-08-27 | 3,33 | 1,21 | |
| 2025-08-26 | 3,21 | 1,21 | |
| 2025-08-25 | 3,01 | 1,20 | |
| 2025-08-22 | 2,24 | 1,21 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 2,41 | 1,19 | |
| 2025-08-20 | 2,20 | 1,23 | |
| 2025-08-19 | 1,87 | 1,19 | |
| 2025-08-18 | 2,32 | 1,18 | |
| 2025-08-15 | 2,17 | 1,18 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
