Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di STRO / Sutro Biopharma, Inc. è 260.16.
260.16%
Data | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-05 | 2,60 | 0,73 | |
2025-09-04 | 2,36 | 0,73 | |
2025-09-03 | 2,37 | 0,72 | |
2025-09-02 | 2,24 | 0,64 | |
2025-08-29 | 2,99 | 0,61 |
Data | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-28 | 2,70 | 0,68 | |
2025-08-27 | 2,07 | 0,70 | |
2025-08-26 | 3,64 | 0,66 | |
2025-08-25 | 2,36 | 0,67 | |
2025-08-22 | 3,97 | 0,68 |
Data | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-21 | 5,01 | 0,73 | |
2025-08-20 | 1,09 | 0,72 | |
2025-08-19 | 2,86 | 0,74 | |
2025-08-18 | 2,66 | 0,74 | |
2025-08-15 | 4,08 | 0,62 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.