Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di STEM / Stem, Inc. è 119.39.
119.39%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,19 | 0,84 | |
| 2025-09-04 | 1,24 | 0,84 | |
| 2025-09-03 | 1,24 | 0,96 | |
| 2025-09-02 | 1,29 | 1,01 | |
| 2025-08-29 | 1,21 | 1,03 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,22 | 1,08 | |
| 2025-08-27 | 1,24 | 1,10 | |
| 2025-08-26 | 1,19 | 1,36 | |
| 2025-08-25 | 1,27 | 1,60 | |
| 2025-08-22 | 1,22 | 1,57 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 1,25 | 1,55 | |
| 2025-08-20 | 1,28 | 1,49 | |
| 2025-08-19 | 1,26 | 1,51 | |
| 2025-08-18 | 1,21 | 1,69 | |
| 2025-08-15 | 1,25 | 2,15 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
