Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di SES / SES AI Corporation è 144.65.
144.65%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,45 | 0,63 | |
| 2025-09-04 | 1,36 | 0,63 | |
| 2025-09-03 | 1,36 | 1,14 | |
| 2025-09-02 | 1,43 | 1,23 | |
| 2025-08-29 | 1,30 | 1,26 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,42 | 1,29 | |
| 2025-08-27 | 1,27 | 1,30 | |
| 2025-08-26 | 1,31 | 1,33 | |
| 2025-08-25 | 1,35 | 1,42 | |
| 2025-08-22 | 1,34 | 1,40 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 1,31 | 1,40 | |
| 2025-08-20 | 1,39 | 1,43 | |
| 2025-08-19 | 1,37 | 1,43 | |
| 2025-08-18 | 1,38 | 1,44 | |
| 2025-08-15 | 1,35 | 1,47 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
