Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di SCL / Stepan Company è 45.80.
45.80%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,46 | 0,29 | |
| 2025-09-10 | 0,42 | 0,31 | |
| 2025-09-09 | 0,49 | 0,30 | |
| 2025-09-08 | 0,43 | 0,30 | |
| 2025-09-05 | 0,45 | 0,30 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,42 | 0,30 | |
| 2025-09-03 | 0,53 | 0,31 | |
| 2025-09-02 | 0,48 | 0,30 | |
| 2025-08-29 | 0,42 | 0,30 | |
| 2025-08-28 | 0,33 | 0,30 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,47 | 0,47 | |
| 2025-08-26 | 0,39 | 0,47 | |
| 2025-08-25 | 0,46 | 0,46 | |
| 2025-08-22 | 0,40 | 0,43 | |
| 2025-08-21 | 0,29 | 0,44 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
