Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di QQQH / NEOS ETF Trust - NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF è 20.07.
20.07%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0,20 | 0,07 | |
| 2026-06-04 | 0,17 | 0,07 | |
| 2026-06-03 | 0,17 | 0,07 | |
| 2026-06-02 | 0,17 | 0,08 | |
| 2026-06-01 | 0,15 | 0,07 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0,16 | 0,07 | |
| 2026-05-28 | 0,19 | 0,08 | |
| 2026-05-27 | 0,21 | 0,07 | |
| 2026-05-26 | 0,19 | 0,07 | |
| 2026-05-22 | 0,18 | 0,07 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0,18 | 0,07 | |
| 2026-05-20 | 0,18 | 0,07 | |
| 2026-05-19 | 0,17 | 0,07 | |
| 2026-05-18 | 0,17 | 0,07 | |
| 2026-05-15 | 0,28 | 0,07 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
