Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di QQQH / NEOS ETF Trust - NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF è 19.44.
19.44%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,19 | 0,08 | |
| 2025-09-09 | 0,20 | 0,08 | |
| 2025-09-08 | 0,20 | 0,08 | |
| 2025-09-05 | 0,19 | 0,08 | |
| 2025-09-04 | 0,20 | 0,09 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0,20 | 0,09 | |
| 2025-09-02 | 0,21 | 0,10 | |
| 2025-08-29 | 0,17 | 0,10 | |
| 2025-08-28 | 0,20 | 0,10 | |
| 2025-08-27 | 0,21 | 0,10 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 0,21 | 0,10 | |
| 2025-08-25 | 0,21 | 0,10 | |
| 2025-08-22 | 0,20 | 0,09 | |
| 2025-08-21 | 0,19 | 0,09 | |
| 2025-08-20 | 0,13 | 0,09 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
