Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di PSQH / PSQ Holdings, Inc. è 114.85.
114.85%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1,15 | 1,46 | |
| 2025-09-10 | 0,95 | 1,40 | |
| 2025-09-09 | 1,21 | 1,39 | |
| 2025-09-08 | 1,12 | 1,37 | |
| 2025-09-05 | 1,03 | 1,37 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1,07 | 1,37 | |
| 2025-09-03 | 1,12 | 1,36 | |
| 2025-09-02 | 0,99 | 1,38 | |
| 2025-08-29 | 1,12 | 1,39 | |
| 2025-08-28 | 1,08 | 1,39 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 1,09 | 1,40 | |
| 2025-08-26 | 1,17 | 1,42 | |
| 2025-08-25 | 1,17 | 1,42 | |
| 2025-08-22 | 1,05 | 1,42 | |
| 2025-08-21 | 1,04 | 1,42 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
