Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF è 5.93.
5.93%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,06 | 0,06 | |
| 2025-09-04 | 0,07 | 0,05 | |
| 2025-09-03 | 0,07 | 0,05 | |
| 2025-09-02 | 0,07 | 0,06 | |
| 2025-08-29 | 0,06 | 0,06 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,07 | 0,06 | |
| 2025-08-27 | 0,06 | 0,06 | |
| 2025-08-26 | 0,06 | 0,06 | |
| 2025-08-25 | 0,06 | 0,06 | |
| 2025-08-22 | 0,06 | 0,05 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,06 | 0,05 | |
| 2025-08-20 | 0,06 | 0,05 | |
| 2025-08-19 | 0,06 | 0,05 | |
| 2025-08-18 | 0,06 | 0,05 | |
| 2025-08-15 | 0,09 | 0,05 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
