Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF è 10.69.
10.69%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0,11 | 0,07 | |
| 2026-06-03 | 0,11 | 0,07 | |
| 2026-06-02 | 0,10 | 0,07 | |
| 2026-06-01 | 0,10 | 0,07 | |
| 2026-05-29 | 0,10 | 0,08 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0,10 | 0,08 | |
| 2026-05-27 | 0,11 | 0,08 | |
| 2026-05-26 | 0,11 | 0,08 | |
| 2026-05-22 | 0,11 | 0,08 | |
| 2026-05-21 | 0,11 | 0,08 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0,12 | 0,08 | |
| 2026-05-19 | 0,10 | 0,08 | |
| 2026-05-18 | 0,09 | 0,08 | |
| 2026-05-15 | 0,11 | 0,07 | |
| 2026-05-14 | 0,11 | 0,07 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
