Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di PEPG / PepGen Inc. è 357.18.
357.18%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 3,57 | 1,05 | |
| 2025-09-04 | 4,45 | 1,02 | |
| 2025-09-03 | 2,59 | 1,02 | |
| 2025-09-02 | 2,64 | 1,01 | |
| 2025-08-29 | 4,07 | 1,01 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 4,18 | 1,01 | |
| 2025-08-27 | 4,22 | 1,00 | |
| 2025-08-26 | 4,10 | 1,01 | |
| 2025-08-25 | 3,96 | 1,01 | |
| 2025-08-22 | 3,78 | 0,98 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 4,25 | 0,98 | |
| 2025-08-20 | 2,45 | 1,00 | |
| 2025-08-19 | 3,81 | 1,01 | |
| 2025-08-18 | 2,59 | 1,01 | |
| 2025-08-15 | 4,13 | 1,01 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
