Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di ORCL / Oracle Corporation è 75.68.
75.68%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0,76 | 0,66 | |
| 2026-06-04 | 0,75 | 0,67 | |
| 2026-06-03 | 0,77 | 0,62 | |
| 2026-06-02 | 0,81 | 0,62 | |
| 2026-06-01 | 0,85 | 0,57 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0,78 | 0,48 | |
| 2026-05-28 | 0,70 | 0,45 | |
| 2026-05-27 | 0,66 | 0,47 | |
| 2026-05-26 | 0,68 | 0,47 | |
| 2026-05-22 | 0,67 | 0,48 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0,69 | 0,53 | |
| 2026-05-20 | 0,71 | 0,53 | |
| 2026-05-19 | 0,70 | 0,52 | |
| 2026-05-18 | 0,71 | 0,51 | |
| 2026-05-15 | 0,70 | 0,51 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
