Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di ONL / Orion Properties Inc. è 75.50.
75.50%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,75 | 0,31 | |
| 2025-09-11 | 0,74 | 0,31 | |
| 2025-09-10 | 0,80 | 0,29 | |
| 2025-09-09 | 0,76 | 0,28 | |
| 2025-09-08 | 0,86 | 0,29 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,80 | 0,29 | |
| 2025-09-04 | 0,79 | 0,29 | |
| 2025-09-03 | 0,82 | 0,29 | |
| 2025-09-02 | 0,81 | 0,30 | |
| 2025-08-29 | 0,64 | 0,29 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,72 | 0,29 | |
| 2025-08-27 | 0,71 | 0,27 | |
| 2025-08-26 | 0,66 | 0,28 | |
| 2025-08-25 | 0,65 | 0,32 | |
| 2025-08-22 | 0,62 | 0,32 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
