Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di NRIM / Northrim BanCorp, Inc. è 45.07.
45.07%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0,45 | 0,25 | |
| 2026-06-03 | 0,42 | 0,24 | |
| 2026-06-02 | 0,40 | 0,26 | |
| 2026-06-01 | 0,37 | 0,25 | |
| 2026-05-29 | 0,35 | 0,25 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0,32 | 0,29 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
