Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di MAX / MediaAlpha, Inc. è 59.94.
59.94%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,60 | 0,50 | |
| 2025-09-10 | 0,84 | 0,48 | |
| 2025-09-09 | 0,62 | 0,47 | |
| 2025-09-08 | 0,51 | 0,73 | |
| 2025-09-05 | 0,75 | 0,79 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,95 | 0,72 | |
| 2025-09-03 | 0,76 | 0,73 | |
| 2025-09-02 | 0,54 | 0,76 | |
| 2025-08-29 | 0,70 | 0,76 | |
| 2025-08-28 | 0,78 | 0,75 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,51 | 0,75 | |
| 2025-08-26 | 0,52 | 0,77 | |
| 2025-08-25 | 0,57 | 0,78 | |
| 2025-08-22 | 0,55 | 0,77 | |
| 2025-08-21 | 0,67 | 0,77 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
