Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di INFA / Informatica Inc. è 10.47.
10.47%
Data | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-05 | 0,10 | 0,03 | |
2025-09-04 | 0,12 | 0,02 | |
2025-09-03 | 0,05 | 0,02 | |
2025-09-02 | 0,05 | 0,02 | |
2025-08-29 | 0,05 | 0,03 |
Data | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-28 | 0,02 | 0,02 | |
2025-08-27 | 0,14 | 0,02 | |
2025-08-26 | 0,14 | 0,02 | |
2025-08-25 | 0,11 | 0,02 | |
2025-08-22 | 0,14 | 0,02 |
Data | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-21 | 0,14 | 0,02 | |
2025-08-20 | 0,14 | 0,02 | |
2025-08-19 | 0,18 | 0,02 | |
2025-08-18 | 0,09 | 0,02 | |
2025-08-15 | 0,22 | 0,02 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.