Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di GEVO / Gevo, Inc. è 79.90.
79.90%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,80 | 1,78 | |
| 2025-09-04 | 0,76 | 1,79 | |
| 2025-09-03 | 0,96 | 1,78 | |
| 2025-09-02 | 0,94 | 1,78 | |
| 2025-08-29 | 0,94 | 1,80 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,94 | 1,80 | |
| 2025-08-27 | 0,95 | 1,81 | |
| 2025-08-26 | 0,93 | 1,83 | |
| 2025-08-25 | 0,91 | 1,82 | |
| 2025-08-22 | 0,96 | 1,81 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,71 | 1,82 | |
| 2025-08-20 | 0,93 | 1,82 | |
| 2025-08-19 | 0,96 | 1,81 | |
| 2025-08-18 | 1,02 | 1,80 | |
| 2025-08-15 | 1,06 | 1,80 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
