Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di DYN / Dyne Therapeutics, Inc. è 127.74.
127.74%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1,28 | 0,48 | |
| 2025-09-08 | 1,16 | 0,39 | |
| 2025-09-05 | 1,10 | 0,36 | |
| 2025-09-04 | 1,16 | 0,48 | |
| 2025-09-03 | 0,85 | 0,48 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1,06 | 0,48 | |
| 2025-08-29 | 0,93 | 0,46 | |
| 2025-08-28 | 0,66 | 0,46 | |
| 2025-08-27 | 0,91 | 0,51 | |
| 2025-08-26 | 0,82 | 0,52 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0,86 | 0,59 | |
| 2025-08-22 | 0,69 | 0,63 | |
| 2025-08-21 | 0,95 | 0,64 | |
| 2025-08-20 | 1,11 | 0,62 | |
| 2025-08-19 | 1,21 | 0,62 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
