Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di DISO / Tidal Trust II - YieldMax DIS Option Income Strategy ETF è 44.85.
44.85%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,45 | 0,20 | |
| 2025-09-04 | 0,48 | 0,20 | |
| 2025-09-03 | 0,47 | 0,20 | |
| 2025-09-02 | 0,46 | 0,20 | |
| 2025-08-29 | 0,47 | 0,21 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,44 | 0,19 | |
| 2025-08-27 | 0,45 | 0,19 | |
| 2025-08-26 | 0,44 | 0,19 | |
| 2025-08-25 | 0,44 | 0,19 | |
| 2025-08-22 | 0,44 | 0,18 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,46 | 0,18 | |
| 2025-08-20 | 0,45 | 0,18 | |
| 2025-08-19 | 0,45 | 0,18 | |
| 2025-08-18 | 0,44 | 0,17 | |
| 2025-08-15 | 0,62 | 0,17 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
