Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di CAL / Caleres, Inc. è 60.48.
60.48%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,60 | 0,44 | |
| 2025-09-04 | 0,63 | 0,40 | |
| 2025-09-03 | 0,79 | 0,41 | |
| 2025-09-02 | 0,77 | 0,44 | |
| 2025-08-29 | 0,76 | 0,46 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,76 | 0,49 | |
| 2025-08-27 | 0,76 | 0,50 | |
| 2025-08-26 | 0,75 | 0,53 | |
| 2025-08-25 | 0,76 | 0,53 | |
| 2025-08-22 | 0,73 | 0,49 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,80 | 0,51 | |
| 2025-08-20 | 0,79 | 0,53 | |
| 2025-08-19 | 0,77 | 0,60 | |
| 2025-08-18 | 0,77 | 0,60 | |
| 2025-08-15 | 0,86 | 0,60 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
