Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di BRFS / BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) è 326.67.
326.67%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 3,27 | 0,40 | |
| 2025-09-08 | 3,48 | 0,38 | |
| 2025-09-05 | 2,98 | 0,38 | |
| 2025-09-04 | 2,76 | 0,39 | |
| 2025-09-03 | 2,58 | 0,39 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 2,40 | 0,36 | |
| 2025-08-29 | 1,73 | 0,35 | |
| 2025-08-28 | 1,81 | 0,44 | |
| 2025-08-27 | 1,70 | 0,45 | |
| 2025-08-26 | 1,67 | 0,45 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 1,46 | 0,46 | |
| 2025-08-22 | 1,20 | 0,46 | |
| 2025-08-21 | 1,11 | 0,46 | |
| 2025-08-20 | 1,00 | 0,47 | |
| 2025-08-19 | 0,94 | 0,48 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
