Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di BBBY / Bed Bath & Beyond, Inc. è 84.98.
84.98%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,85 | 0,73 | |
| 2025-09-04 | 0,76 | 0,73 | |
| 2025-09-03 | 0,97 | 0,77 | |
| 2025-09-02 | 1,06 | 0,68 | |
| 2025-08-29 | 0,64 | 0,74 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
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Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
