Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di AUTL / Autolus Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) è 201.30.
201.30%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 2,01 | 0,56 | |
| 2025-09-11 | 1,80 | 0,73 | |
| 2025-09-10 | 1,94 | 0,83 | |
| 2025-09-09 | 2,10 | 0,83 | |
| 2025-09-08 | 2,49 | 0,88 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,93 | 0,89 | |
| 2025-09-04 | 2,15 | 0,88 | |
| 2025-09-03 | 1,67 | 0,87 | |
| 2025-09-02 | 1,61 | 0,87 | |
| 2025-08-29 | 1,32 | 0,87 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,39 | 0,86 | |
| 2025-08-27 | 1,38 | 0,88 | |
| 2025-08-26 | 0,99 | 0,88 | |
| 2025-08-25 | 2,50 | 0,84 | |
| 2025-08-22 | 2,06 | 0,85 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
