Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di ARX / Accelerant Holdings è 57.73.
57.73%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,58 | 1,17 | |
| 2025-09-08 | 0,55 | 1,17 | |
| 2025-09-05 | 0,55 | 1,18 | |
| 2025-09-04 | 0,54 | 1,19 | |
| 2025-09-03 | 0,53 | 1,21 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0,62 | 1,18 | |
| 2025-08-29 | 0,69 | 1,16 | |
| 2025-08-28 | 0,64 | 0,38 | |
| 2025-08-27 | 0,79 | 0,41 | |
| 2025-08-26 | 0,65 | 0,43 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0,55 | 0,43 | |
| 2025-08-22 | 0,52 | 0,60 | |
| 2025-08-21 | 0,56 | 0,61 | |
| 2025-08-20 | 0,46 | 0,63 | |
| 2025-08-19 | 0,57 | 0,64 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
