Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di AP / Ampco-Pittsburgh Corporation è 98.52.
98.52%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,99 | 0,50 | |
| 2025-09-04 | 1,54 | 0,51 | |
| 2025-09-03 | 0,88 | 0,48 | |
| 2025-09-02 | 1,22 | 0,57 | |
| 2025-08-29 | 1,15 | 0,57 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,94 | 0,59 | |
| 2025-08-27 | 1,13 | 0,58 | |
| 2025-08-26 | 1,01 | 0,58 | |
| 2025-08-25 | 1,07 | 0,60 | |
| 2025-08-22 | 0,97 | 0,57 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,90 | 0,57 | |
| 2025-08-20 | 1,02 | 0,59 | |
| 2025-08-19 | 0,83 | 0,75 | |
| 2025-08-18 | 0,71 | 0,76 | |
| 2025-08-15 | 0,69 | 0,75 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
