Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di ACDC / ProFrac Holding Corp. è 91.39.
91.39%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,91 | 2,06 | |
| 2025-09-04 | 0,89 | 2,06 | |
| 2025-09-03 | 0,89 | 2,07 | |
| 2025-09-02 | 0,87 | 2,07 | |
| 2025-08-29 | 0,81 | 2,08 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,83 | 2,08 | |
| 2025-08-27 | 0,85 | 2,07 | |
| 2025-08-26 | 0,86 | 2,07 | |
| 2025-08-25 | 0,82 | 2,09 | |
| 2025-08-22 | 0,79 | 2,06 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,93 | 2,07 | |
| 2025-08-20 | 0,87 | 2,09 | |
| 2025-08-19 | 0,89 | 2,08 | |
| 2025-08-18 | 0,86 | 2,03 | |
| 2025-08-15 | 0,94 | 2,03 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
