Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di ZD / Ziff Davis, Inc. è 45.67.
45.67%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,46 | 0,82 | |
| 2025-09-04 | 0,51 | 0,82 | |
| 2025-09-03 | 0,48 | 0,83 | |
| 2025-09-02 | 0,49 | 0,83 | |
| 2025-08-29 | 0,49 | 0,86 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,48 | 0,86 | |
| 2025-08-27 | 0,52 | 0,86 | |
| 2025-08-26 | 0,47 | 0,87 | |
| 2025-08-25 | 0,51 | 0,87 | |
| 2025-08-22 | 0,48 | 0,85 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,50 | 0,86 | |
| 2025-08-20 | 0,49 | 0,85 | |
| 2025-08-19 | 0,49 | 0,86 | |
| 2025-08-18 | 0,46 | 0,86 | |
| 2025-08-15 | 0,50 | 0,87 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
