Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di WLK / Westlake Corporation è 42.36.
42.36%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,42 | 0,52 | |
| 2025-09-04 | 0,38 | 0,52 | |
| 2025-09-03 | 0,41 | 0,59 | |
| 2025-09-02 | 0,41 | 0,59 | |
| 2025-08-29 | 0,41 | 0,62 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,37 | 0,62 | |
| 2025-08-27 | 0,40 | 0,67 | |
| 2025-08-26 | 0,42 | 0,67 | |
| 2025-08-25 | 0,44 | 0,65 | |
| 2025-08-22 | 0,40 | 0,58 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,41 | 0,62 | |
| 2025-08-20 | 0,45 | 0,63 | |
| 2025-08-19 | 0,41 | 0,65 | |
| 2025-08-18 | 0,39 | 0,65 | |
| 2025-08-15 | 0,37 | 0,65 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
