Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di WHR / Whirlpool Corporation è 36.82.
36.82%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,37 | 0,39 | |
| 2025-09-08 | 0,36 | 0,40 | |
| 2025-09-05 | 0,35 | 0,39 | |
| 2025-09-04 | 0,36 | 0,39 | |
| 2025-09-03 | 0,37 | 0,39 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0,37 | 0,37 | |
| 2025-08-29 | 0,35 | 0,36 | |
| 2025-08-28 | 0,36 | 0,37 | |
| 2025-08-27 | 0,36 | 0,37 | |
| 2025-08-26 | 0,35 | 0,65 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0,36 | 0,65 | |
| 2025-08-22 | 0,35 | 0,61 | |
| 2025-08-21 | 0,36 | 0,60 | |
| 2025-08-20 | 0,35 | 0,61 | |
| 2025-08-19 | 0,35 | 0,63 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
