Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di WDCX / Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long WDC Daily ETF è 173.97.
173.97%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1,74 | 1,23 | |
| 2026-06-04 | 1,72 | 1,20 | |
| 2026-06-03 | 1,75 | 1,19 | |
| 2026-06-02 | 1,68 | 1,19 | |
| 2026-06-01 | 1,68 | 1,19 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1,61 | 1,22 | |
| 2026-05-28 | 1,67 | 1,26 | |
| 2026-05-27 | 1,71 | 1,29 | |
| 2026-05-26 | 1,67 | 1,20 | |
| 2026-05-22 | 1,56 | 1,19 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1,55 | 1,16 | |
| 2026-05-20 | 1,64 | 1,16 | |
| 2026-05-19 | 1,60 | 1,17 | |
| 2026-05-18 | 1,58 | 1,06 | |
| 2026-05-15 | 1,66 | 1,05 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
