Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di VTEX / VTEX è 101.14.
101.14%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,01 | 1,17 | |
| 2025-09-04 | 1,03 | 1,17 | |
| 2025-09-03 | 0,91 | 1,17 | |
| 2025-09-02 | 0,90 | 1,18 | |
| 2025-08-29 | 0,89 | 1,18 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,17 | 1,17 | |
| 2025-08-27 | 1,50 | 1,17 | |
| 2025-08-26 | 1,10 | 1,17 | |
| 2025-08-25 | 0,94 | 1,17 | |
| 2025-08-22 | 1,00 | 1,15 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 1,40 | 1,15 | |
| 2025-08-20 | 1,13 | 1,16 | |
| 2025-08-19 | 1,55 | 1,16 | |
| 2025-08-18 | 0,73 | 1,16 | |
| 2025-08-15 | 0,77 | 1,14 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
