Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di VRDN / Viridian Therapeutics, Inc. è 99.99.
99.99%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,00 | 0,51 | |
| 2025-09-04 | 1,03 | 0,48 | |
| 2025-09-03 | 0,91 | 0,49 | |
| 2025-09-02 | 0,89 | 0,49 | |
| 2025-08-29 | 0,74 | 0,49 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,85 | 0,49 | |
| 2025-08-27 | 0,77 | 0,53 | |
| 2025-08-26 | 0,99 | 0,54 | |
| 2025-08-25 | 0,91 | 0,52 | |
| 2025-08-22 | 0,84 | 0,48 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,84 | 0,49 | |
| 2025-08-20 | 0,66 | 0,52 | |
| 2025-08-19 | 0,69 | 0,52 | |
| 2025-08-18 | 0,56 | 0,51 | |
| 2025-08-15 | 0,83 | 0,53 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
