Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di VRDN / Viridian Therapeutics, Inc. è 90.56.
90.56%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0,91 | 0,57 | |
| 2026-06-04 | 0,79 | 0,61 | |
| 2026-06-03 | 0,84 | 1,21 | |
| 2026-06-02 | 0,84 | 1,19 | |
| 2026-06-01 | 0,89 | 1,17 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0,76 | 1,17 | |
| 2026-05-28 | 0,74 | 1,18 | |
| 2026-05-27 | 0,75 | 1,18 | |
| 2026-05-26 | 0,75 | 1,18 | |
| 2026-05-22 | 0,74 | 1,19 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0,70 | 1,19 | |
| 2026-05-20 | 0,67 | 1,14 | |
| 2026-05-19 | 0,62 | 1,15 | |
| 2026-05-18 | 0,66 | 1,13 | |
| 2026-05-15 | 0,67 | 1,12 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
