Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di VCEL / Vericel Corporation è 72.64.
72.64%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,73 | 0,44 | |
| 2025-09-10 | 0,60 | 0,44 | |
| 2025-09-09 | 0,74 | 0,44 | |
| 2025-09-08 | 0,71 | 0,43 | |
| 2025-09-05 | 0,74 | 0,43 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,76 | 0,43 | |
| 2025-09-03 | 0,71 | 0,43 | |
| 2025-09-02 | 0,72 | 0,44 | |
| 2025-08-29 | 0,66 | 0,44 | |
| 2025-08-28 | 0,52 | 0,70 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,48 | 0,70 | |
| 2025-08-26 | 0,49 | 0,71 | |
| 2025-08-25 | 0,55 | 0,71 | |
| 2025-08-22 | 0,62 | 0,69 | |
| 2025-08-21 | 0,58 | 0,69 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
