Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di TSEOQ / Trinseo PLC è 0.00.
0.00%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0,00 | 17,45 | |
| 2026-06-03 | 0,00 | 16,36 | |
| 2026-06-02 | 0,00 | 16,36 | |
| 2026-06-01 | 0,00 | 16,36 | |
| 2026-05-29 | 0,00 | 16,41 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0,20 | 16,44 | |
| 2026-05-27 | 0,00 | 16,44 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
