Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di TRON / Tron Inc. è 139.75.
139.75%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,40 | 0,86 | |
| 2025-09-04 | 1,45 | 0,81 | |
| 2025-09-03 | 1,51 | 0,78 | |
| 2025-09-02 | 1,44 | 0,78 | |
| 2025-08-29 | 1,45 | 0,83 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,45 | 0,80 | |
| 2025-08-27 | 1,36 | 0,81 | |
| 2025-08-26 | 1,36 | 0,90 | |
| 2025-08-25 | 1,35 | 1,06 | |
| 2025-08-22 | 1,40 | 1,15 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 1,31 | 1,17 | |
| 2025-08-20 | 1,45 | 1,29 | |
| 2025-08-19 | 1,41 | 1,15 | |
| 2025-08-18 | 1,58 | 1,23 | |
| 2025-08-15 | 1,64 | 1,25 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
